De thema's van Private Investigations draaien voornamelijk om geheimzinnigheid, wantrouwen en de emotionele gevolgen van het omgaan met ontrouw. De tekst vertelt een verhaal dat de luisteraar meeneemt in de gedachten en gevoelens van een privé-detective die de duistere kant van relaties en het leven onderzoekt. Het speelt met de spanning en de eigen innerlijke strijd die deze figuur ervaart.
De opbouw van de muziek in Private Investigations is zeer atmosferisch en sfeervol. Het nummer begint met een rustige, spookachtige pianomelodie die de luisteraar onmiddellijk in de juiste stemming brengt. Naarmate het nummer vordert, komen er gelaagde instrumenten bij, waaronder gitaar en strijkers, die de intensiteit verhogen. Het gebruik van stilte en opbouw voegt een extra dimensie toe aan de emotionele impact van het nummer.
De opname van Private Investigations vond plaats in een tijd waarin de band aan het experimenteren was met hun geluid. Het nummer werd geproduceerd in een studio met een nadruk op het vastleggen van een authentieke en spontane sfeer. Er werd veel aandacht besteed aan de opname van de verschillende instrumenten, zodat ze elkaar mooi aanvullen. Hierdoor is het nummer niet alleen een muzikale, maar ook een technische prestatie.
Private Investigations is populair onder fans vanwege de sterke combinatie van emotionele diepgang en muzikale vakmanschap. Veel mensen kunnen zich identificeren met de thema's die in het nummer worden aangesneden, waardoor het een blijvende impact heeft. Bovendien geeft de melancholische toon van het nummer het een tijdloze kwaliteit die zowel nieuwe luisteraars als oude fans aanspreekt.
De vinyluitgave van Private Investigations heeft vaak een artistiek ontwerp dat de mysterieusheid van het nummer weerspiegelt. De hoes kan afbeeldingen bevatten die de sfeer van het nummer vastleggen, vaak met een donkere, sombere kleurstelling. Dit maakt de vinyluitgave niet alleen een muzikaal product, maar ook een verzamelobject dat visueel aantrekkelijk is.